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40年間の平均リターン率が12.29％という好成績で運用しているハーバード大学基金のポートフォリオをチェックしてみます。
| ハーバード大学基金のポートフォリオ | |||
| 投資先 | 2015年 | 2014年 | 2008年 |
| Domestic Equity 米国株 |
11％ | 11％ | 12％ |
| Foreign Equity 外国株 |
11％ | 11％ | 12％ |
| Emerging Markets Equity 新興国株 |
11％ | 11％ | 10％ |
| Private Equity プライベート・エクイティ |
18％ | 16％ | 11％ |
| Public Commodities コモディティ |
0％ | 2％ | 8％ |
| Natural Resources 自然資源 |
11％ | 13％ | 9％ |
| Real Estate 不動産 |
12％ | 10％ | 9％ |
| Absolute Return ヘッジファンド |
16％ | 15％ | 18％ |
| Fixed Income 債権 |
10％ | 11％ | 16％ |
| Cash キャッシュ |
0％ | 0％ | －5％ |
昨年度からあまり変化は見れれませんが、
2％増加…プライベート・エクイティ、不動産
1％増加…ヘッジファンド
1％減少…債券
2％減少…コモディティ、自然資源
配分を見ただけでは、なんとも言えませんが、全体的な流れを掴むには良いでしょう。 もう高値で切り抜けていたり？